2月6日收盘后,龙虎榜数据大爆发。
据Choice数据统计,截至晚间23点,龙虎榜共计出现了464家上榜数据。值得注意的是,在卖出一侧,出现了众多量化席位。
而2月2日、2月5日龙虎榜数据分别只有74家、81家。而今天这464家龙虎榜数据中只有约10%今日实现股价上涨,与大幅反弹行情相背离。有券商分析师认为,“出现如此多的龙虎榜数据可能与量化有关,T0和中性策略都有可能在减仓,转融通这个事情,对量化影响相对比较大。”
2月6日,证监会在官网发布通知指出,经研究决定,暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结。此外,证监会要求证券公司严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。
有业内人士为,转融券业务受限将对量化私募产生较大的影响,包括融券T+O策略、融券多空策略、套利策略的私募管理人都会受到较大影响,这会导致会出清一批私募产品。此外,未来对冲成本要是回到高位的话,用股指期货对冲的中性策略的盈利空间也会被压缩。